日本語で金融工学について、初歩から先端まで体系的に学ぶことができる代表的テキストの最新版。原著は世界中の大学やビジネススクールの定番テキスト。信用リスク、リスク計測やデータ分析の解説を充実させ新版化。

定価:本体6,000円+税
発売日:2015年03月27日
ISBN:978-4-532-13458-7
上製/A5判/766ページ
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日本語で金融工学について、初歩から先端まで体系的に学ぶことができる代表的テキストの最新版。原著は世界中の大学やビジネススクールの定番テキスト。信用リスク、リスク計測やデータ分析の解説を充実させ新版化。

著者のルーエンバーガーは「テキスト執筆の名手」として世界的に知られ、訳者の今野浩氏は日本の金融工学界の第一人者。

目次

  1. 第1章 イントロダクション
    第I部 確定的なキャッシュ・フロー流列
     第2章 基本的な金利理論
     第3章 確定利付証券
     第4章 金利の期間構造
     第5章 応用金利分析

    第II部 1期間確率的キャッシュ・フロー
     第6章 平均-分散ポートフォリオ理論
     第7章 資本資産価格付けモデル
     第8章 その他の価格付けモデル
     第9章 データと統計
     第10章 リスク尺度
     第11章 一般原理

    第III部 派生証券
     第12章 先渡、先物、スワップ
     第13章 資産ダイナミクスのモデル
     第14章 基本的なオプション理論
     第15章 オプションについての追加事項
     第16章 金利派生証券
     第17章 信用リスク

    第IV部 一般的なキャッシュ・フロー流列
     第18章 最適ポートフォリオ成長
     第19章 一般の投資評価

著者・監修者プロフィール

デービッド・G・ルーエンバーガー(でーびっど・じー・るーえんばーがー)

スタンフォード大学名誉教授
制御理論の分野で数々のすぐれた業績をあげ、30代半ばの若さでスタンフォード大学の正教授となる。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学と幅広く、90年代に入って投資科学(金融工学)の分野でも積極的な研究・教育活動を展開する。教科書の執筆者としても定評があり、下記の教科書は、専門家の間でも歴史的名著として高く評価されている。
著書:Optimization by Vector Space Methods,Wiley (1969),Microeconomic Theory,McGraw-Hill,Inc. (1995),Linear and Nonlinear Programming,3rd edition,Springer (2008,Yinyu Yeと共著)ほか多数

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

今野 浩(こんの ひろし)

1940年生まれ
東京大学大学院数物系研究科応用物理学専攻修士課程修了
スタンフォード大学大学院オぺレーションズ・リサーチ学科修了
東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻教授、中央大学理工学部経営システム工学科教授などを経て、
現在:東京工業大学名誉教授 Ph.D.,工学博士
著書:『理財工学I、II』(日科技連出版社、1995/1998年)、『「金融工学」は何をしてきたのか』(日経プレミアシリーズ、2009年)、『工学部ヒラノ教授』(新潮文庫、2013年)など“ヒラノ教授シリーズ”ほか多数

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

鈴木 賢一(すずき けんいち)

1968年生まれ
東京工業大学社会理工学研究科社会工学専攻博士課程中退
東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻助手を経て
現在:東北大学大学院経済学研究科准教授 博士(工学)
著書:『これだけは知っておこう!統計学』(共著、有斐閣、2002年)ほか

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

枇々木 規雄(ひびき のりお)

慶應義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了
現在:慶應義塾大学理工学部教授 博士(工学)
著書:『金融工学と最適化』(朝倉書店、2001年)

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

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