一段と重要性を増す資産運用分野における理論、実証両面の研究成果を紹介する本格論文集。資産評価や金利期間構造等の基本理論から年金運用、生保の商品開発に至るまで最新の分析手法や実務への応用が学べる力作。

資産運用の最先端理論

定価:本体2,800円+税
発売日:2002年03月14日
ISBN:978-4-532-13225-5
上製/A5判/227ページ
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おすすめのポイント

一段と重要性を増す資産運用分野における理論、実証両面の研究成果を紹介する本格論文集。資産評価や金利期間構造等の基本理論から年金運用、生保の商品開発に至るまで最新の分析手法や実務への応用が学べる力作。

目次

  1. はしがき

    第1章 マルチファクター・モデルにおける動学的最適ポートファリオ

        ――――本多俊毅(一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授)

    第2章 タームストラクチャーの形状の決定要因

        ――――森田 洋(横浜国立大学経営学部助教授)

    第3章 資本計画とリスク管理

        ――――倉澤資成(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授)

    第4章 業績予想、業績サプライズとバリュー株効果

        ――――渡部 肇(日経QUICK情報 金融工学グループ)
            小林孝雄(東京大学大学院経済学研究科教授)

    第5章 指値注文の執行確率

        ――――宇野 淳(日経QUICK情報 金融工学グループ部長)
            大村敬一(内閣府大臣官房審議官)
            谷川寧彦(大阪大学大学院経済学研究科助教授)

    第6章 金利変動リスクと債券ポートフォリオ

        ――――米澤康博(横浜国立大学経営学部教授)
            大森孝造(中央三井信託銀行 パッシブクォンツ運用部)

    第7章 年金運用と企業価値

        ――――浅野幸弘(横浜国立大学経営学部教授)

    第8章 株価連動型保険の商品設計と運用戦略

        ――――小守林克哉
            (興銀第一フィナンシャルテクノロジー 金融保険工学部)

著者・監修者プロフィール

笹井 均(ささい ひとし)

1963年早稲田大学第1理工学部電気工学科卒業。69年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。同年、名古屋大学工学部助手。72年横浜国立大学経営学部助教授。85年同教授を経て、01年より横浜国立大学大学院国際社会科学研究科長。<主な著書>『最適決定の理論入門』(学文社)『組織と情報の経営学』(共著、中央経済社)

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

浅野 幸弘(あさの ゆきひろ)

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授、ほかに『證券アナリストジャーナル』編集委員会委員長、大阪証券取引所清算業務委員会委員長、小規模企業共済資産運用委員会座長などを務める。

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

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